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要关闭建设银行短信服务，可以选择以下几种方法。
1、携带有效身份证件和银行卡前往建设银行营业网点柜台办理取消短信服务。
2、通过拨打建设银行客服电话95533进行人工取消信息费用。
3、通过建设银行网上银行办理短信服务取消业务，如果附近有建设银行网点，可以携带有效身份证和银行卡到该行柜台直接办理取消短信服务，登录建行网银后，在“账户短信服务”菜单中选择“撤销短信提醒服务”，即可成功关闭短信提醒服务，登录手机银行客户端，找到并点击“客户服务”，选择“消息服务定制”，找到“账户变动通知”，点击关闭按钮即可取消短信服务。
不同银行取消短信服务的流程可能有所不同，建议根据实际情况选择合适的方式取消，如有疑问，可以拨打建设银行客服热线进行咨询。